希臘主權債券風險溢價首次超過冰島

時間:2010-04-08 15:32   來源:新華網

  新華網紐約4月7日專電 希臘主權債券的信用違約掉期(CDS)合約價7日首次超過冰島,並帶動衡量公司信用風險水準的Markit CDX北美投資級指數出現8周以來最大升幅。

  根據Markit集團提供的數據,7日希臘主權債券的CDS價格升至415個基點,冰島為400個基點。Markit CDX北美投資級指數當天上升3.4個基點,至87.5個基點,升幅為今年2月8日以來最大。

  Markit集團分析師加萬·諾蘭表示,由於投資者擔心希臘債務違約風險傳染至其他資產,Markit CDX北美投資級指數已連續兩天上升。另有分析人士表示,如果沒有歐盟和國際貨幣基金組織“非同尋常的”財政支援,希臘最快今年年內就會出現倒債。

  信用違約掉期類似一種保險合約,是在債務方無法償債的情況下,由承保方支付資金給債權方,以覆蓋其部分乃至全部的投資損失。其價格變化反映出標的資產的風險溢價水準,價格越高,其標的資產出現償付違約或者價值損失的幾率越大。投資者一般利用基於Markit CDX指數的合約對衝相關債券違約風險或者進行投機。

編輯:馬迪

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